商业银行预期信用损失法实施管理办法
中国银保监会关于印发商业银行预期信用损失法实施管理办法的通知
银保监规〔2022〕10号
各银保监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行、直销银行：
为推动商业银行提升预期信用损失法实施质量，银保监会制定了《商业银行预期信用损失法实施管理办法》，现予印发，请遵照执行。
中国银保监会
2022年5月13日
（此件发至银保监分局与地方法人银行机构）
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信用风险计量的方法
信用风险计量主要有权重法和内部评级法两种方法，其中内部评级法又区分为内部评级初级法和内部评级高级法两种方法。
权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。信用风险加权资产由风险资产暴露（风险资产的账面价值或经过特定调整后的价值）和监管规定的风险权重相乘来计算。
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信用分析的八大基本理论
信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性；更为一般地讲，信用风险还包括由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失的可能性。对信用风险的研究可包括风险的衡量与管理，信用风险的衡量是问题的核心和管理的前提，也是研究的重点。建立信用评估指标体系，首先要确定信用评估要评价哪些内容？即信用评估的要素。为了确定信用评估的要素，我们应先分析一下有哪些因素会对信用状况产生影响以及产生什么影响。信用要素对我们进行信用分析和信用评估十分有用，它将指导我们按照什么内容进行信用分析，根据哪些方面进行信用评估。对于信用分析的要素，在历史沿革中形成多种学说，其中比较知名的包括3C、4C、5C、6C、3F、4F、5P、10M。
担保圈风险与大数据之道
近段时间，担保圈的风险问题再度引起社会的关注。2017年4月针对山东、辽宁等地出现的企业担保圈贷款风险事件，银监会办公厅下发了《关于进一步排查企业互联互保贷款风险隐患的通知》（下称“52号文”），要求各银监局立即对企业担保圈贷款风险进行专项排查，摸清风险底数，并由当地政府牵头，多方参与，对风险进行统筹分类处置。
从珠三角，到长三角，再到目前的环渤海三角经济带，为什么被称为信贷之癌的担保圈风险总是不断出现，而且容易发生在实体经济发达，民营经济活跃的地区？
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辉山乳业董事长承认资金链断裂，需融资150亿
3月24日早上，在香港挂牌的东北乳品企业辉山乳业蹊跷暴跌，至0.42港元/股，较前一日收盘价跌85%，创港交所史上最大跌幅。
辉山乳业有70多家债权人，其中23家银行，十几家融资租赁公司，金融债权预计至少在120亿元-130亿元。3月20日，债权行突然接到辉山乳业通知，称因故无法还本付息，发酵几日后，终于引发资本市场股价的塌方。
目前，辉山乳业所在的辽宁省已经以金融维稳之名介入该案，要求公司卖股还债。公司实际控制人、董事长杨凯则表示要引入战略投资者，融资150亿来缓解当前危机。
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去杠杆真来了怎么办？预案比预测更重要
如果说“去库存”一直是2014-2015年国内制造业、房地产业的主题，那么现在轮到金融业了。
国内制造业自2012年到2015年经历了四年痛苦的调整，库存积压严重，需求明显下滑，工业品价格从2011年的峰值最深下跌了60%，很多制造业的子行业被称为两高一剩行业,房地产业在2014-2015年也曾是库存大量积压的行业，三四线城市商品房库存消化时间一度上升到4-5年。经过2016年各种方法的去库存、去产能，这种趋势终于得以暂时逆转。
但是， “三去一降一补”中的“三去”还有一个“去杠杆”，在去库存、去产能的过程中，我们不但没有去杠杆，杠杆还出现了迅猛增加，这个杠杆在实体经济的资产负债表中体现为负债，而在金融业的资产负债表中就体现为资产。如果我们将金融业类比于制造业，“融资”可以说是金融业制造的产品，从现金回收的角度看，制造业的企业将产品销售回款后，现金才得以回收，而金融业投出去的资金得以回收才能算是生产的产品真正被销售了，在资金回收之前生产留存的产品都是库存。金融业的产品还有它自身的个性，就是他派生的信用货币有极强的系统关联性，简单说就是货币作为一种特殊的商品，其生产和流动具有极强的关联性，一活俱活，一死俱死。
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经济金融“冰火两重天”，商业银行如何应对
2011年以来，中国经济就进入了增速连续下滑的轨道，2016年GDP同比增长6.7%，较2010年下降了3.9个百分点。随着经济增速的下降，这些年大家的普遍感受是：实体经济难过，生意难做，钱不好挣。换句话说，实体经济的投资回报率下降。按照国家信息中心首席经济学家范剑平预测，过去我国固定资产投资投100元的钱，可以赚18.89元，2015年只能赚0.17元，几乎是投资零利润。
然而，令人费解的是，社会融资规模中主要杠杆品种的增速仍然快于经济增速。其中，2016全年人民币贷款增加12.65万亿元，加上2016年已完成的4万亿元的地方政府债务置换，贷款新增已经达到16.6万亿元，这难以用“资产荒”的现状解释。
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“离场”——小微企业信贷风控最核心的问题
一、前言
股市中有句名言，叫做“会买的是徒弟，会卖的才是师父”。其含义是指：什么时候卖股离场的问题，才是股市投资的最重要问题。通常认为，股市有三种类型投资：短线的技术投资、中线的趋势投资以及长线的价值投资。相比较而言，短线技术派投资者更注重离场的问题，通常奉行的是快进快出的炒股策略，一旦技术图形走坏，即使亏损，也要进行止损离场；趋势投资者则往往在趋势形成初期介入，在趋势背离时离场；长线投资者则对投资企业长期价值看好，在企业成长到预期的市值范围时选择离场。因此，股市投资者关于进场和离场都有较为明确的时机性与策略性安排的。
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银行理财资金楼市“加杠杆”：涉房投资42个月激增1166%
商业银行与房地产业的亲密，不仅仅体现在财务报表之内的开发贷和按揭贷。数据显示，银行理财资金近年来加速流入房地产业，如今已经是万亿元量级。
记者统计发现，从2013年年初至2016年中期的42个月内，明确投向房地产业的银行理财资金的余额已经由最初的1650.71亿元飙升至2.09万亿元，增幅高达1166%。
理财资金加速流入房地产业的情况显然已经引起了监管部门的重视。半个月时间内，监管部门两次对于房地产领域的金融风险敲响警钟，并强调严禁银行理财资金违规进入房地产领域。
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中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知（含解读）
本文来自微信公众号"信贷白话（xdbh01）
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银监发〔2016〕42号
各银监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行：
为加强银行业金融机构信用风险管理，防范风险累积，现就有关事项通知如下：
一、改进统一授信管理。银行业金融机构应将贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、债券投资、特定目的载体投资、开立信用证、保理、担保、贷款承诺，以及其他实质上由银行业金融机构承担信用风险的业务纳入统一授信管理，其中，特定目的载体投资应按照穿透原则对应至最终债务人。在全面覆盖各类授信业务的基础上，银行业金融机构应确定单一法人客户、集团客户以及地区行业的综合授信限额。综合授信限额应包括银行业金融机构自身及其并表附属机构授信总额。银行业金融机构应将同业客户纳入实施统一授信的客户范围，合理设定同业客户的风险限额，全口径监测同业客户的风险暴露水平。对外币授信规模较大的客户设定授信额度时，应充分考虑汇率变化对风险暴露的影响。
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信用风险
信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务，或是信用质量发生变化（主要包括其信用评级、履约能力降低等），影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
这里需要特别强调的是，信用风险绝不能等同于信贷（业务）风险，虽然对于大多数商业银行来说，贷款逾期（违约）是规模和占比最大、最明显的信用风险来源。需要明确信用风险不仅存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺、衍生产品交易等表外业务中。信用风险不仅涉及信贷业务的借款人，同时也涉及其它业务的交易对手。
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