市场风险是指由于市场价格(包括金融资产价格和商品价格)波动(主要指不利变动)而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。
市场风险可以分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险四种。
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2017年9月21日补充:
银行风险管理领域“市场风险”中的“市场”,并不是银行客户(普通人或机构)所身处的常见类型的、具体化的市场,而是银行这个行业所面对的特定的四大市场(利率市场,股票市场,汇率市场,黄金等特殊‘商品’市场)
合规风险在《中国银行业从业人员资格认证考试教材》上没有定义。
根据总行和省分行有关文件,主要是指银行因未能遵循合规法律、规则和准则,而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。
《中国邮政储蓄银行全面风险管理体系建设纲要(2014-2018年)》将合规风险从巴塞尔协议的操作风险这一大类中分离出来,主要是强调法律法规、监管政策和内部制度、流程、规范的重要性和执行力,而判断能否归类为合规风险,在一定程度上更倾向于监管部门、本行合规部门、审计部门或相关主管部门实施合规检查后,是否确定已经存在,或是可能在将来引发内部或外部的处罚和损失。
2006年至2009年,我在中国农业发展银行金寨县支行工作。因为当时金寨的县城是梅山镇,所以我就把那个阶段写的博客文章,整理入一本名为《梅山杂记》的文集。
这篇文章现在转移到“银行风险管理网”上面来,保留了原有的标题。