Vintage指的是资产的生命周期，特别是从资产发放的时间点开始计算，以月为单位。

Vintage的概念最初来源于葡萄酒业，用于表示葡萄酒的酿造年份，后来被引入到金融和信贷风控领域，用于分析和管理不同时期放贷的资产质量。在信贷风控中，Vintage分析通过追踪资产（如贷款）在账本上的月份数（Month on Book，简称MOB，又称‘账龄’）来评估资产的质量变化。具体来说，放款后的第一个月为MOB0，次月为MOB1，依此类推。这种分析方法可以帮助理解和管理不同时期放贷的资产的风险情况，比如不同时期放出的贷款资产质量是趋好还是趋坏，风控水平变高还是变得，哪个阶段客户质量、信贷管理、风险管控趋于成熟等等，从而制定更有效的风控策略。

Vintage分析的核心思想是对不同时期的授信的资产进行风控跟踪，按照账龄的长短进行同步对比，从而了解同一产品不同时期放款的资产质量情况。这种分析方法能够很好地解决时滞性问题，从时间横切维度上判断客户群体的好坏或某个月份、季度或者年度的资产质量问题，逆向推到、调整和优化风控政策和策略。

此外，Vintage分析还涉及到两个重要的概念：统一在每个月末时点观测（Month end）和在每笔借款的到期还款日后第一天观测（Cycle end），这两种观测时间点的选择对于准确评估资产质量至关重要。Vintage分析不仅能够用来分析不同时间段放贷资产在未来不同账龄的风险表现情况和风险充分暴露所需的时间，还可以用来分析不同时间段风控的有效性等。

此外，MOB的概念还与坏账核销有关。一般而言，如果贷款逾期超过180天，可能会进行坏账核销。这种规定体现了金融机构在风险管理上的策略，即对于长期逾期的贷款，采取特定的处理措施以减少潜在的损失。

C-M1滚动率：当月未逾期贷款（C）在1个月后变为逾期（M1）的比例，即正常贷款变为逾期贷款的比例。这个指标反映了新增逾期状况，贷后管理和早期风险监控的成效。

M1-M3滚动率：当月M1（逾期1-30天）贷款在两个月后变为M3（逾期60天以上）的比例，即逾期贷款变为不良贷款的比例。这个指标反映了存量逾期向不良的转化率，清收处置难度，初期催收效果。

C-M3滚动率：当月未逾期贷款（C）变为不良（M3）的比例，即正常贷款变为不良贷款的比例。这个指标反映了不良新增情况。

附：账龄

MOD的最大值取决于信贷产品期限，即资产的生命周期。

MOB0：放款日至当月月底

MOB1：放款后第二个完整的月份

MOB2：放款后第三个完整的月份

……

附：逾期指数（逾期期数）M

M0：当前未逾期即正常资产（或用C表示，取自Current）

M1：逾期1-30日

M2：逾期31-60日

M3：逾期61-90日

M4：逾期91-120日

M5：逾期121-150日

M6：逾期151-180日

M7：逾期180日以上。此时也被称为呆账（Bad Debts）

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