违约概率（Probability of Default，简称PD）是债务人在一定时间内（一般是一年）违约的可能性，是银行的“预先估计”。违约概率的概念与贷款不良率类似，但贷款不良率是不良贷款占贷款余额的比例，是对过去业务经营成果的评价。违约概率是已违约客户占总客户数的比例，是对未来的估计。在实际业务中，银行对违约与不良的认定也可能存在差别，比如逾期10天以上的贷款，可能被直接认定为违约，但在资产风险分类时仍有可能不作为不良资产。

违约损失率（Loss Given Default，简称LGD）指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。违约损失率估计应基于经济损失。违约损失率是衡量一笔贷款预计违约之后的损失严重程度，类似于银行不良贷款清收比例。比如一笔不良贷款余额为100万，在清收中回收了80万，不良资产清收比例就为80%。违约损失率可以简单理解为未回收部分（不良资产余额-不良资产已回收金额，即20万）占不良贷款余额的比例，即20/100=20%，即违约损失率为20%。

违约风险暴露（Exposure at Default，简称EAD）是指债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额。违约风险暴露应包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等，即客户违约时银行对客户的全部表内外风险敞口。

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