零售贷款评分卡（ABC卡）通常是指信用评分卡中的申请评分卡（A卡）、行为评分卡（B卡）、催收评分卡（C卡）。

申请评分卡（A卡，Application Score Card）：主要用于零售贷款的贷前审批环节。通过收集申请人的基本信息如年龄、职业、教育水平等，信用历史，收入状况，负债情况等数据，利用逻辑回归、AHP等模型，对申请人的信用风险进行评估，预测其在未来一定时间内（一般为贷款0-1年）的违约概率，帮助银行等金融机构决定是否批准贷款申请、给予多少额度及确定合适的利率。

Vintage指的是资产的生命周期，特别是从资产发放的时间点开始计算，以月为单位。

Vintage的概念最初来源于葡萄酒业，用于表示葡萄酒的酿造年份，后来被引入到金融和信贷风控领域，用于分析和管理不同时期放贷的资产质量。在信贷风控中，Vintage分析通过追踪资产（如贷款）在账本上的月份数（Month on Book，简称MOB，又称‘账龄’）来评估资产的质量变化。具体来说，放款后的第一个月为MOB0，次月为MOB1，依此类推。这种分析方法可以帮助理解和管理不同时期放贷的资产的风险情况，比如不同时期放出的贷款资产质量是趋好还是趋坏，风控水平变高还是变得，哪个阶段客户质量、信贷管理、风险管控趋于成熟等等，从而制定更有效的风控策略。

 《商业银行资本管理办法》“第四章 信用风险加权资产计量”“第三节 内部评级法”‍第八十八条 第（三）款 规定：“公司风险暴露，包括中小企业风险暴露、专业贷款和一般公司风险暴露。”‍

1、复杂性

2、突发性

3、交叉传染性快

4、负外部性强

不包括：可分散性

商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：

1、商誉；

2、其他无形资产；

3、由经营亏损引起的净递延税资产；

4、贷款损失准备缺口；

5、资产证券化销售利得；

6、确定受益类的养老金资产净额；

7、直接或间接持有本银行的股票；

8、对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除；若为负值，应予以加回。

9、商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

操作风险管理三大工具包括风险与内控自我评估、损失数据收集、关键风险指标。

风险与内控自我评估（Risk and Control selfassessment，简称RCSA）指银行根据操作风险管理的基本原理，按照规定的工作流程，采用一定方法，对操作风险状况及控制效果进行的内部评价活动，是操作风险管理持续改进的基础工作和关键环节。风险与内控自我评估通常采用流程分析法、情景模拟法、专家预测法、调查问卷法等评估方法对业务活动和作业流程中的风险点和控制活动进行识别和评估，并以此支持流程的不断优化，同时建立持续改进机制，不断完善内控管理。

债务人评级是指运用统一的方法和标准，通过定量和定性的分析，对借款人的信用偿还能力进行评价的方法。银行通过对债务人的信用水平进行评价，然后根据评价结果赋予其一定的信用级别，以表示其信用水平高低。债务人不同的信用级别通常用一些不同的符号表示，如AAA、BBB等。在内部评级法中，银行首先需要计算债务人的违约概率，然后通过使用主标尺，将债务人的违约概率对应一定的信用级别，从而得到债务人评级。主标尺是将不同违约概率映射到不同信用级别的工具。

风险参数量化的数据观察期应涵盖一个完整的经济周期。用于估计非零售风险暴露债务人违约概率的数据观察期不得低于5年。在内部评级高级法下，用于估计非零售风险暴露违约损失率、违约风险暴露的数据观察期不得低于7年。用于估计零售风险暴露风险参数的数据观察期不得低于5年。如果能获得更长时期的历史数据，应采用更长的历史观察期。观察期越短，估值就应越保守。

商业银行可以使用外部数据、内部数据、内外部集合数据或综合使用3类数据来源，但至少其中1类数据源的历史观察期不低于上述要求。

违约概率（Probability of Default，简称PD）是债务人在一定时间内（一般是一年）违约的可能性，是银行的“预先估计”。违约概率的概念与贷款不良率类似，但贷款不良率是不良贷款占贷款余额的比例，是对过去业务经营成果的评价。违约概率是已违约客户占总客户数的比例，是对未来的估计。在实际业务中，银行对违约与不良的认定也可能存在差别，比如逾期10天以上的贷款，可能被直接认定为违约，但在资产风险分类时仍有可能不作为不良资产。

信用风险计量主要有权重法和内部评级法两种方法，其中内部评级法又区分为内部评级初级法和内部评级高级法两种方法。

权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。信用风险加权资产由风险资产暴露（风险资产的账面价值或经过特定调整后的价值）和监管规定的风险权重相乘来计算。

预期损失（Expected Loss），简称EL，是指在给定时段内可预计的任何一种风险或一系列风险的损失的平均水平，即风险概率分布的平均值，可以理解为“最频繁的损失”。预期损失由于其可预期性而不成为真正的风险，而是反映风险的一个指标，在资本管理高级方法下，预期损失的计算公式由违约概率、违约损失率、违约风险暴露共同决定。

巴塞尔新资本协议由三大支柱构成，一是最低资本要求，二是监管当局的监督检查，三是市场约束（核心是信息披露）。

第一支柱是最低资本要求，即最低资本充足率要求。要求银行对信用风险、市场风险和操作风险建立相应的风险量化和管理体系，并对风险量化方法的选择给银行以较大的自由度，目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。

第二支柱是监管当局的监督检查。其基本原则是监管机构应该根据银行的风险状况和外部经营环境，要求银行保持高于最低水平的资本充足率，确保银行有严格的内部体制确保风险和资本有效匹配，有效管理资本需求。