信用风险计量主要有权重法和内部评级法两种方法，其中内部评级法又区分为内部评级初级法和内部评级高级法两种方法。

权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。信用风险加权资产由风险资产暴露（风险资产的账面价值或经过特定调整后的价值）和监管规定的风险权重相乘来计算。

信用风险内部评级法建立在银行的内部评级结果基础之上，银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对风险资产的风险参数进行评估，并利用对风险的内部评估结果计算信用风险的风险加权资产。这个过程从度量单笔授信损失开始，过渡到对整个银行资产组合损失的度量。内部评级法通过要求银行自上而下建立起对重要风险指标进行数据收集、模型度量和校验的体系，确保由此计算出的资本充足水平足以保证银行经营的稳健。

初级法和高级法是针对非零售信用风险暴露而提供的技术难度不同的两套计量方法。信用风险内部评级初级法规定，对于非零售风险暴露，银行自行估计违约概率，其它的风险因素（违约损失率、违约风险暴露、期限等）采用监管当局的估计值。信用风险内部评级高级法规定，在满足最低标准的前提下，银行需要自行估算所有的风险参数，包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。零售暴露的内部评级体系不存在初级法和高级法的区分，银行必须自己估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露。

内部评级法的核心风险参数有：违约概率（PD）、违约损失率（LGD），违约风险暴露（EAD）、期限（M）。银行应当根据PD、LGD、EAD 计算预期损失（EL）和非预期损失（UL）。